Σχόλιο της Marfin Hellenic ΑΧΕΠΕΥ

Το γύρισμα της αγοράς προς το τέλος της συνεδρίασης είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο του premium στις τιμές διαπραγμάτευσης στα ΣΜΕ του Ftase-20.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 13.753 ΣΜΕ στον υποκείμενο δείκτη σε τιμές που ενώ στον Οκτώβριο διατηρούσαν premium στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, προς το κλείσιμο κινήθηκαν σε επίπεδα ελαφρώς κατώτερα των θεωρητικών τους.

Αντίστοιχη εικόνα είχαμε και στον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης όπου τα 137 ΣΜΕ που πραγματοποιήθηκαν γύρισαν και εδώ προς το κλείσιμο της spot αγοράς σε επίπεδα ελαφρά κατώτερα των θεωρητικών τους.

Το implied volatility στα ΑΤΜ options Οκτωβρίου του Ftase-20 κινήθηκε στο 25% ενώ πραγματοποιήθηκαν 3.017 calls και 1.544 puts. Στον Ftsem-40 πραγματοποιήθηκαν μόλις 2 puts.