Τράπεζες: Στις 4 Μαΐου ολοκληρώνεται το stress test

Στις 4 Μαΐου θα οριστικοποιηθούν τα ευρήματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), στην οποία θα υποβληθούν οι τέσσερις εγχώριες συστημικές τράπεζες, με ανοικτό το ενδεχόμενο τα ευρήματα να δημοσιοποιηθούν, όπως θα γίνει αργότερα και με την πανευρωπαϊκή άσκηση που θα τρέξει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority - EBA).

Ως την 21η Φεβρουαρίου, οι εγχώριες τράπεζες θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις εκτιμήσεις τους για τη ζημία (νέες προβλέψεις) από την εφαρμογή του IFRS 9 και τη μορφή με την οποία θα συμπεριληφθούν στα stress test templates.

Εν συνεχεία και ως τις 28/2, οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) το σύνολο των στοιχείων για το βασικό και το δυσμενές σενάριο της άσκησης. Ο SSM θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει σε παρατηρήσεις. Βάσει αυτών, οι τράπεζες θα υποβάλουν, εκ νέου, τα στοιχεία ως τις 19 Μαρτίου.

Θα ακολουθήσει δεύτερη περίοδος διαβούλευσης-αξιολόγησης των στοιχείων με την ΕΚΤ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο επόπτης θα δώσει τις τελευταίες κατευθύνσεις και με βάση αυτές οι τράπεζες θα πρέπει να υποβάλουν τα οριστικά στοιχεία στις 2 Απριλίου.

Από τις παρατηρήσεις και υποδείξεις του επόπτη, οι τράπεζες θα αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα για την κατεύθυνση της άσκησης. Αν, δηλαδή, θα προκύψουν κεφαλαιακές ανάγκες ή όχι και αν οι κεφαλαιακές ανάγκες είναι χειρίσιμες.

Την Παρασκευή 4 Μαΐου θα συνεδριάσει το Supervisory Board του SSM, το οποίο θα εξετάσει τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης και θα συμφωνήσει στα ευρήματά της. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, τα ευρήματα ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν, παρότι αρχικά είχε διευκρινισθεί ότι αυτό δεν θα συμβεί για τις λιγότερο συστημικές τράπεζες όπως οι ελληνικές. 

Παρότι η μεθοδολογία της πανευρωπαϊκής άσκησης δεν προβλέπει ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στα δύο σενάρια, το παραπάνω καθεστώς θα ισχύσει μόνο για τις 37 πολύ μεγάλες (σ.σ. συστημικές) ευρωπαϊκές τράπεζες. Για τις λιγότερο συστημικές, μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις εγχώριες τράπεζες, θα τεθεί, άτυπα, ελάχιστος δείκτης CET 1 για τα δύο σενάρια.

Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη ενημερωθεί για το θέμα και εκτιμούν ότι ο ελάχιστος δείκτης CET I για το δυσμενές σενάριο, που έχει σημασία, θα κινείται μεταξύ 6% με 6,5%. Υπενθυμίζεται ότι στην άσκηση του 2015, ο ελάχιστος δείκτης για το δυσμενές σενάριο ήταν στο 8% και για το βασικό στο 9,5%.