SSM: Ολοκλήρωση ανακεφαλαιοποίησης εντός 2015

Η επιτυχία της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι σε άμεση συνάρτηση με την τήρηση των δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, επισήμανε ο κ. Quintana του SSM, κατά τη διάρκεια του conference call για την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών. Τα βασικά στοιχεία που ανέδειξε η παρουσίαση ήταν:

1) Οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν σύντομα τα σχέδια τους για την κάλυψη των αναγκών.

2) Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης θα ολοκληρωθεί πλήρως έως το τέλος του 2015.

3) Η συνεισφορά των ιδιωτών επενδυτών, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις αυξήσεις κεφαλαίου μέσω της απόκτησης κοινών μετοχών.

4) Το γεγονός ότι δεν επετράπησαν φορολογικές αντισταθμίσεις (DTAs), αυτό το στοιχείο είχε ως αποτέλεσμα τα αποτελέσματα του φετινού AQR να είναι χειρότερα έναντι των 2014.

Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, σε αντίθεση με την άσκηση του 2014, αναλήφθηκε σε κεντρικό επίπεδο από την ΕΚΤ με δεδομένα που δόθηκαν από τις τέσσερις τράπεζες. 

Στο βασικό σενάριο, οι τράπεζες υποχρεούνται να διατηρούν ελάχιστο δείκτη CET1 του 9,5% και κάτω από το δυσμενές σενάριο, οφείλουν να διατηρούν ελάχιστο δείκτη CET1 από 8%.

Η συνολική επίδραση του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) στα εποπτικά κεφάλαια στις τέσσερις τράπεζες είχε αρνητική επίδραση ύψους 9,2 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τις επιδράσεις στα DTAs και στο IRB το ποσό διαμορφώνεται στα 9,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του SSM στα δάνεια του real estate οι προβλέψεις ενισχύθηκαν λόγω AQR 49%, στα δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων κατά 32%, στα δάνεια μικρών εταιριών 22%, ενώ στα ναυτιλιακά (εγχώρια) κατά 31%.

Σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση του αποτελέσματος του AQR έπαιξε το ελάχιστο όριο για του δείκτη Core Tier Ι που τοποθετήθηκε στο 9,5%, προκειμένου να αποτυπωθεί την επικινδυνότητα και το risk Prοfile των ελληνικών τραπεζών.

Ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ανακάλυψε ότι η μη εξυπηρετούμενη έκθεση (NPE) αυξήθηκε κατά 7 δισ. ευρώ, πόσο που αντιπροσωπεύει συνολικά το 11% της προσαρμογής, ενώ οι ανακατατάξεις που προήλθαν από το AQR σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στην επιδείνωση στις μακροοικονομικές.

Ο δείκτης NPE αυξήθηκε από το 45,1% προ του AQR στο 48,6%, σημειώνοντας αύξηση 3,5%.

Από τα 7 δισ. ευρώ αύξηση στη μη εξυπηρετούμενη έκθεση, τα 0,2 δισ. ευρώ αφορούν real estate, τα 2 δισ. ευρώ μεγάλες επιχειρήσεις, 2,3 δισ. ευρώ μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2 δισ. ευρώ στεγαστικά δάνεια και 0,6 δισ. ευρώ ναυτιλιακά δάνεια.

Οι συνολικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 9,1 δισ. ευρώ, 22% συνολική προσαρμογή, τόσο ως αποτέλεσμα της επανεξέταση των φακέλων πιστοδοτήσεων όσο και της συλλογικής αξιολόγησης των δανείων. Οι μεγαλύτερες σχετικές αυξήσεις ήταν στα ακίνητα και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Συνολικά από το AQR και το stress test προέκυψε υστέρηση κεφαλαίων 4,4 δισ. ευρώ στο βασικό σενάριο και 14,4 δισ. ευρώ στο δυσμενές σενάριο.