Εκστρατεία de-risking από το hedge fund του Rokos

Ο Chris Rokos μειώνει την έκθεση στον κίνδυνο αντιδρώντας στις απώλειες διψήφιου ποσοστού αυτό τον μήνα, που αποτελούν τη δεύτερη πιο αρνητική επίδοση στην ιστορία του macro hedge fund του, γράφει το Bloomberg.

«Έχουμε απαλλαγεί από τον κίνδυνο μετά την κίνηση των τιμών της αγοράς αυτού του μήνα και ως αποτέλεσμα μειώθηκε σημαντικά η αστάθεια επί των κερδών και των ζημιών μας», σημείωσε σε επιστολή της προς τους πελάτες η επενδυτική εταιρεία Rokos, με έδρα το Λονδίνο.

Η επιστολή ακολούθησε το δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχίες για τη Rokos Capital Management, αφού απέτυχε ένα μεγάλο στοίχημα σε ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου αναγκάζοντας το hedge fund να παραδώσει μεγάλα ποσά μετρητών στις τράπεζές του ως εξασφάλιση.  

Στην επιστολή προς τους πελάτες, ο Rokos είπε ότι η εταιρεία δεν έπαιξε κανένα ρόλο στις συζητήσεις μεταξύ της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς της Βρετανίας και της Τράπεζας της Αγγλίας.

«Ωστόσο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε όλη αυτή την περίοδο τα μη βεβαρημένα μετρητά μας ήταν και παραμένουν σε υγιή επίπεδα. Δεν υπήρξαν περαιτέρω margin calls από τους αντισυμβαλλομένους μας», ανέφερε η εταιρεία.

Το fund, το οποίο διαχειρίζεται περίπου 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, πήρε την κατιούσα αυτό το μήνα όταν πολλοί αντισυμβαλλόμενοι ζήτησαν να διαθέσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει τα margin calls.

Το macro hedge fund του Rokos έχασε 15,3% έως τις 17 Μαρτίου, κάτι που εάν διατηρηθεί θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη χειρότερη μηνιαία πτώση του. Συρρικνώνεται κατά περίπου 10% φέτος μετά από άνοδο 51% το 2022.