Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας (SPA) με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Πειραιώς.
Πρόκειται για δάνεια μικρών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η τράπεζα μεταφέρει στον επενδυτή τον πιστωτικό κίνδυνο τμήματος του χαρτοφυλακίου (σ.σ. που αντιστοιχεί στο mezzanine notes ομόλογο) και πληρώνει για την προστασία που αγοράζει ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου.
Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό (RWA) κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Εκτιμάται ότι από την συναλλαγή απελευθερώνεται εποπτικό κεφάλαιο περίπου 120 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021 και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021. Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ.
Συνολικά το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.
Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.